Текущая ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Министерство финансов РФ на аукционе 11 октября предложит банкам на депозиты 115 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.2005 руб. за один доллар (+30.80 коп.);
- курс рубля к евро – 43.2614 руб. за один евро (+11.14 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.1779 руб. (+21.95 коп.).
10.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 515,0 млрд. руб. (-35.6 млрд. руб.); на депозитных счетах 297.00 млрд. руб. (+31.10 млрд. руб.).
07.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.95 %.
06.10.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 4,07 %.; объем сделок 161.30 млрд. руб.
06.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 3.96 % (-0.08);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.63 % (-0,10);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4,25 % (05.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 10 октября:
32.11р. – 32.12 рублей за доллар;
43.22 р. - 43.24 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 32.20р. – 32.95р. (33.55р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.63р. (43.20р.) – 44.10р. (44.59р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3336 (1.3200) – 1.3510.
Фондовыйрынок.
07.10.2011
Dow Jones industrial average 11103.12 -0.18%
Nasdaq 2479.35 -1.10%
S&P 500 1155.46 -0.82%
10-Yr Bond 2.068% 0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 51243.6 -2.00%
NYSE Arca Oil 1068.63 -0.90%
DAX INDEX 5675.7 0.54%
РТС (вечерняя сессия) 1308.72 -0.24%
Индекс ММВБ 1351.42 2.51%
Россия-30 5.097% -0.08
10.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8605.62 0.00%
Shanghai Composite (Китай) 2353.68 -0.23%
EUR/USD 1.3476 1.3477
Фьючерс S&P 500 12/2011 1167.00 1.04%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 83.61 0.63
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1652.35 16.55
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 128^24 -0^03
Прогноз на 10.10.11г.
Nasdaq 2396 2511 (2600)
S&P 500 1151 (1136) 1166 (1182)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 139^21 141^03 (142^17)
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3402 (1,3350) 1.3475 (1.3557)
Индикативные котировки металлов 10 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1650.66 1650.96 0.79 8:25:56
палладий 597.1 600.1 1.39 8:19:55
платина 1508 1518 1.21 8:08:06
серебро 31.6 31.63 1.44 8:26:29
алюминий 2227 2230 0.86 7:46:02
медь 7301 7306 17 8:23:49
никель 18730 18830 -1.16 8:22:45
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -4.10
Nasdaq -6.54
S&P 500 -8.14
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -26.06
NYSE Arca Oil -11.91
DAX INDEX -17.91
РТС -26.17
Индекс ММВБ -19.94
NIKKEI 225 INDEX -15.87
Shanghai Composite (Китай) -16.18
НОВОСТИ
Япония - День спорта.
США - День Колумба.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в августе. Прогноз 5,0 млрд. евро. В июле 7,5 млрд. евро.
10:00 Германия. Торговый баланс в августе. Прогноз 9,0 млрд. евро; экспорт +1,0 %; импорт 0,6 %. В июле - баланс 10,4 млрд. евро; экспорт -1,8 %; импорт -0,3 %.
10:45 Франция. Объем производства в августе. Прогноз -0,8 % (2,3 % г/г). В июле 1,5 %(3,7 % г/г).
10:45 Франция. Индекс делового доверия в августе. В июле 98.
12:00 Италия. Объем производства в августе. Прогноз 0,2 % (-2,7 % г/г). В июле -0,7 % (-1,6 % г/г).
В пятницу стало известно, что объем производства у лидера экономики еврозоны Германии в августе упал на 1 %. Пожалуй, это первый реальный, а не оценочный показатель, подтверждающий опасения падения в рецессию. Впрочем объем производства за 12 месяцев все еще растет. В августе рост составил 7,7 % г/г (в июле +10,3 % г/г).
Размер дефицита бюджета Франции в августе увеличился до 102,8 млрд. евро. в июле дефицит – 86,6 млрд. евро.
Негатив был совершенно забыт после сообщений о показателях рынка труда США в сентябре. Число вновь созданных рабочих меся в первый месяц осени выросло на 103 тыс. При прогнозе +73 тыс. Значение августа пересмотрено с – без изменения, до +57 тыс. В частом секторе число рабочих мест увеличилось в сентябре на 137 тыс. (средний прогноз +110 тыс.). Значение августа также пересмотрено в сторону увеличения – до +42 тыс. с +17 тыс.
Позитив от относительно положительных данных рынка труда был смазан новостями о снижении объема потребительского кредитования в США в августе. Объем кредитования сократился на $9,5 млрд., при прогнозе роста на $7 млрд. В июле увеличение показателя составило 411,9 млрд. (пересмотрено с +$12,0 млрд.).
Канцлер Германии А.Меркель и президент Франции Н.Саркози заявили в воскресенье, что они уже достигли соглашения об укреплении европейских банков. Подробности отсутствуют. Франция хотела бы использовать средства стабилизационного Фонд на рекапитализацию банков, в то время как Германия хотела бы, чтобы Фонд будет использован только в качестве последней инстанции по выделению средств.
Франция, Бельгия и Люксембург предоставят банку Dexia государственные гарантии на сумму 90 млрд. евро. Доля Бельгии в суммарном объема гарантий составит 60,5 %, Франции — 36,5 %, Люксембурга — 3 %.
Кроме этого, власти Бельгии согласились приобрести местное отделение банка за 4 млрд. евро. Совет директоров Dexia ищет покупателей для оставшихся отделений.
Ранее говорилось о разделении банка.
Международное рейтинговое агентство Moody’s начало пересмотр суверенного рейтинга Бельгии («Аа 1»).
РОССИЯ
По расчетам ЦБ РФ реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре текущего года увеличился на 1,4 %. Реальный курс рубля к доллару за девять месяцев текущего года вырос на 2,3 %, к евро - сократился на 0,7 %.
Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе-сентябре вырос на 2,2 %. При этом номинальный курс рубля к доллару вырос за девять месяцев на 1,2 %, к евро - снизился на 3,2 %.
В сентябре за месяц реальный эффективный курс рубля снизился на 3,3 %. Курс рубля к доллару снизился на 5,9 %, к евро - на 2,5 %.
Номинальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 2,7 %; номинальный курс рубля к доллару сократился на 5,7 %, к евро - на 2,3 %.
Номинальный курс доллара к рублю на конец сентября составил 31,88 рубля, к евро - 43,40 рубля.
Средний номинальный курс доллара к рублю с начала года составил 28,75 рубля, евро к рублю - 40,46 рубля.
Министерство финансов РФ на аукционе 11 октября предложит банкам на депозиты 115 млрд. рублей. Средства предоставляются сроком на 13 недель. Дата внесения депозитов - 12 октября, дата возврата - 25 января 2012 г. Минимальная процентная ставка размещения - 6,2 %.
С начала августа Минфин провел 13 депозитных аукционов, при этом лишь один раз спрос оказался ниже предложения.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
«Уралкалия» в пятницу объявил о старте программы обратного выкупа своих акций и GDR на сумму до $2,5 млрд. Для этого компания собирается привлечь кредитную линию на $2 млрд. С учетом текущей рыночной капитализации ($23 млрд.), всего может быть выкуплено до 10—11 % бумаг.
Скупать свои бумаги «Уралкалий» будет в России и на Лондонской фондовой бирже в течение года (до 6 октября 2012 г.).
Выкуп будет способствовать поддержке котировок акций «Уралкалия», которые в сентябре падали на ФБ ММВБ на 34 %. С 4 октября котировки акций поднялись на 23 % и теперь от максимумов сентября отстают на 18 %.
Прогнозы на сегодня 10 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 130 000 (121 000);
Уровень сопротивления – 131 400 (134 700).
Индекс РТС
- поддержка 1210 (1175);
- сопротивление 1334 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1300 (1253);
- сопротивление 1400.
ГАЗПРОМ
- поддержка 150.60р.; 138.00р.;
- сопротивление 154.75р.
ГМКНН
- поддержка 6140р.; 5935р.;
- сопротивление 6380р.; 6600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1560р.;
- сопротивление 1667р.; 1680р.
Ростелеком:
- поддержка 139.50р.; 131.50р.;
- сопротивление 149.30р.; 152.20р.
Роснефть:
- поддержка 184р.; 182.00р.;
- сопротивление 198.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 67.00р.; 63.20р.;
- сопротивление 70.80р.; 73.70р.;
Сбербанк пр.:
- поддержка 46.20р.;
- сопротивление 53.00р.; 55.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.15р.; 24.55р.;
- сопротивление 25.90р.; 26.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA