Текущая ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента алмазодобывающей компании АК АЛРОСА и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BB-», а краткосрочный - на уровне «B».
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.4270 руб. за один доллар (+58.26 коп.);
- курс рубля к евро – 42.8601 руб. за один евро (+28.24 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.5719 руб. (+44.75 коп.).
12.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 858,1 млрд. руб. (+146.1 млрд. руб.); на депозитных счетах 123.70 млрд. руб. (-80.50 млрд. руб.).
11.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.22 %.
10.10.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 4,46 %.; объем сделок 195.22 млрд. руб.
10.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.21 % (+0.21);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.85 % (+0,05);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.47 % (10.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 12 октября:
31.43р. – 31.45 рублей за доллар;
42.82 р. – 42.83 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.23р. (31.0р.) – 32.05р. (32.95р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.24р. – 43.62р. (43.80р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3510 (1.3360) – 1.3673 (1.3840).
Фондовыйрынок.
11.10.2011
Dow Jones industrial average 11416.3 -0.15%
Nasdaq 2583.03 0.66%
S&P 500 1195.54 0.05%
10-Yr Bond 2.160% 0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 53838.5 1.06%
NYSE Arca Oil 1113.2 -0.27%
DAX INDEX 5865.01 0.30%
РТС (вечерняя сессия) 1361.5 0.46%
Индекс ММВБ 1364.06 1.22%
Россия-30 4.956% -0.09
12.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8744.31 -0.33%
Shanghai Composite (Китай) 2399.18 2.16%
EUR/USD 1.3627 1.3629
Фьючерс S&P 500 12/2011 1186.50 -0.27%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 85.45 -0.35
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1667.65 6.65
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 128^14 0^06
Прогноз на 12.10.11г.
Nasdaq 2526 (2508) 2600 (2618)
S&P 500 1181 (1171) 1200 (1212)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 139^21 (138^17) 141^03 (142^17)
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3554 (1,3469) 1.3676 (1.3765)
Индикативные котировки металлов 12 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1665.69 1665.99 0.21 9:11:32
палладий 606.2 609.2 0.23 9:03:30
платина 1524 1534 0.53 9:10:55
серебро 32.06 32.09 0.00 9:08:57
алюминий 2236 2239 0.49 9:11:36
медь 7343 7348 58 9:11:35
никель 18818 18918 0.1 9:11:28
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -1.39
Nasdaq -2.63
S&P 500 -4.96
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -22.32
NYSE Arca Oil -8.24
DAX INDEX -15.17
РТС -23.19
Индекс ММВБ -19.19
NIKKEI 225 INDEX -14.51
Shanghai Composite (Китай) -14.56
НОВОСТИ
Греция, вероятно, получит транш помощи на сумму 8 млрд. евро ($10,9 млрд.) в начале ноября. Уделяется большее внимание настроениям частных держателей облигаций – 21 %.
Словакия в центре внимания. Беднейшая страна примет план реформирования Фонда в пятницу. После того как оппозиция получит места в правительстве.
Первоначально планировалось выдать транш в октябре. Выплаты были задержаны из-за того, что Греция не выверила показатели налогово-бюджетные показатели 2011 г. Группа по наблюдению внезапно покинул Афины в сентябре из-за разногласий по поводу усилий Греции по ужесточению бюджетной дисциплины.
Греция объявила в начале месяца о том, что дефицит в 2011 г. составит около 8,5 % ВВП, по сравнению с 10,5 % в 2010 г., но не достигнет цели - 7,6 %.
Аналитики агентства Moody's заявляют, что вероятность нового спада в США составляет, по-прежнему, 40 %. Экономика продолжает расти, он остается под давлением со стороны долгового кризиса в Европе, споров по поводу бюджета. Базовый прогноз агентства - США удастся избежать рецессии. Агентство ждет от политиков действий в ближайшие несколько месяцев.
Пока же Б.Обама, его план реформ потерпел поражение в Сенате. Вместо необходимых 60 голосов, за проголосовало только 49. Некоторые демократы присоединились к республиканцам. Борьба будет продолжена. Ничего не принято для сокращения безработицы.
Зато Сенат США принял закон, направленный на введение санкций против Китая за удержание курса юаня на низком уровне. Это повод к началу торговой войне.
Фонды в Китае сегодня скупают акции банков. Аналитики полагают, что это начало смягчения денежной политики в Китае. Т.е. путь к, по крайней мере, остановке процесса усиления курса юаня, и без того не быстрому.
Принятый закон позволит американским компаниям требовать ввести дополнительные пошлины для компенсации своего ущерба из-за недооценённости других валют.
Индонезия вчера снизила ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 6,5 %. Другие развивающиеся рынки уже снизили ставки. К ним он относятся Бразилия, Россия и Турция. Эти говорят как о том, что денежные власти предпринимаю шаги для подержания будущего, несмотря на то, что среда проблемной инфляции еще остается.
Среди развивающихся рынков предстоящие заседания центральных банков состояться: в Южной Корее 13 октября, 14 октября в Мексике, в Бразилия 19 октября, 19 октября в Таиланде, в Турции и Филиппинах 20 октября.
Американский банк Goldman Sachs Group может зафиксировать рекордно низкую прибыль, начиная с 2008 г. Крупнейший в стране кредитор рынка недвижимости Wells Fargo & Co. ожидает получить максимальную прибыль в рассматриваемом периоде.
Отчетность американских банков за третий квартал начнут публиковаться с 13 октября.
Производитель алюминия Alcoa во вторник сообщил о снижении чистой прибыли в третьем квартале чистая прибыль, больше ожиданий. Опасения по поводу замедления мировой экономики уменьшили цены на алюминий на 12 % за июль-сентябрь.
За третий квартал чистая прибыль составила $172 млн., или 15 центов на акцию. Это было лучше, чем чистая прибыль составила $61 млн., или 6 центов на акцию, годом ранее, но слабее, чем во втором квартале и ниже прогнозов аналитиков – 22 центов на акцию.
Прогнозируется продолжение снижения прибыли и в четвертом квартале. Однако аналитики полагают, что цены на алюминий находятся около дна.
Компания подтвердила свой прогноз – стоимость алюминия вырастет в этом году на 12 % и удвоиться к 2020 г. Спрос в Китае компенсирует слабость в Европе.
При снижение темпа роста чистой прибыли доходы компании выросли на 21 % до $6,420 млрд., превысив прогноз аналитиков $ 6,24 млрд.
РОССИЯ
Сниженный агентством Moody`sкредитный рейтинг Испании – «АА2». У РФ - «Ваа1», такой же как у проблемной Ирландии.
Агентства Standard & Poors - у Испании «АА», у РФ – «ВВВ» (в иностранной валюте) и «ВВВ+» (в рублях).
РФ – гос. долг. менее 15 % ВВП, дефицит бюджета – отсутствует (профицит); безработица – 6,1 % (с динамикой снижения); ВВП +3,9 % г/г.
Испания – гос долг 91 % ВВП; дефицит – 9,2 %; безработица – около 21 % (с динамикой роста); ВВП +0,7 % г/г
У какой страны рейтинг должен быть выше? Что отражают кредитные рейтинги? Что такое рейтинговые агентства.
Российские банки увеличили кредитование юрлиц на 5 %, физлиц – на 3,6 %. В годовом исчислении объемы кредитования юридических лиц в сентябре выросли на 22,4 %, физлиц — на 30,8 %. Активы российских банков за сентябрь увеличились на 5,5 %, в годовом исчислении рост составил 21,2 %. В августе объем кредитов нефинансовым организациям вырос на 3,4 %, физическим лицам — на 3,5 %. Объем кредитного портфеля без учета межбанковских кредитов вырос на 3,4 %. Согласно данным Банка России, совокупные активы банковского сектора за август увеличились на 2,4%, преимущественно за счет роста кредитования.
Прибыль банковского сектора в РФ за девять месяцев превысила 620 млрд. рублей.
Размер Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) к 2012 г. составит 165,8 млрд. рублей. Доходы АСВ за первое полугодие 2011 г. составили 10,5 млрд. рублей, в частности, доходы от инвестирования средств ФОСВ — 5,4 млрд. рублей. Доходность размещения средств АСВ с учетом переоценки ценных бумаг составила 8 % годовых. По результатам деятельности за шесть месяцев текущего года агентством получена чистая прибыль в размере 5 млрд. рублей.
По состоянию на 1 сентября этого года инвесторы и санируемые банки погасили 63,8 млрд. рублей основного долга, также ими было уплачено 23,3 млрд. рублей процентов за пользование заемными средствами. Основная часть указанных средств направлена на погашение кредитов, выданных на цели санации Банком России. Оставшийся размер задолженности перед агентством по всем санационным проектам составляет 282,4 млрд. рублей, из которых за счет средств Банка России профинансировано 87,4 млрд. рублей, за счет имущественного взноса РФ в агентство — 195 млрд. рублей.
Размер фонда страхования вкладов почти по итогам второго квартала 2011 г. составлял 135,2 млрд. рублей против 134,4 млрд. на 1 апреля.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента алмазодобывающей компании АК АЛРОСА и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BB-», а краткосрочный - на уровне «B». Прогноз по долгосрочному «стабильный».
Размер доказанных запасов АЛРОСА составляет более 1,0 млрд. карат, т.е. средний срок выработки месторождений превышает 40 лет.
В течение последних 12 месяцев компания продолжала развивать систему сбыта продукции и увеличила долю продаж по долгосрочным контрактам с крупнейшими международными и российскими клиентами с 36 % в 2009 г. до 63 % в 2010 г. АЛРОСА ввела практику продажи алмазов посредством аукционов, которая обеспечила премию по цене в 10 %-15 % в сравнении с продажами по контрактам.
Прогнозы на сегодня 11 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 130 000 (121 000);
Уровень сопротивления – 137 300 (134 700).
Индекс РТС
- поддержка 1300 (1200);
- сопротивление 1400 (1510).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1344);
- сопротивление 1430.
ГАЗПРОМ
- поддержка 150.60р.; 138.00р.;
- сопротивление 154.75р.; 160.80р.
ГМКНН
- поддержка 6380р.; 6200р.;
- сопротивление 6380р.; 6600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.; 1610р.;
- сопротивление 1667р.; 1680р.
Ростелеком:
- поддержка 139.50р.; 131.50р.;
- сопротивление 149.30р.; 152.20р.
Роснефть:
- поддержка 198р.; 182.00р.;
- сопротивление 206.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 67.00р.; 63.20р.;
- сопротивление 70.80р.; 73.70р.;
Сбербанк пр.:
- поддержка 46.20р.;
- сопротивление 53.00р.; 55.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.15р.; 24.55р.;
- сопротивление 25.90р.; 26.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA