Текущая ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на четверг
Потребительские цены за неделю с 4 по 10 октября 2011 г. оставался неизменным четвертую неделю подряд
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.4151 руб. за один доллар (+1.19 коп.);
- курс рубля к евро – 42.8785 руб. за один евро (-1.84 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.5736 руб. (+0.17 коп.).
13.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 931,3 млрд. руб. (+73.1 млрд. руб.); на депозитных счетах 229.50 млрд. руб. (+105.80 млрд. руб.). Суммарно – 1 трлн. 106 млрд. 800 млн.
12.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.44 %.
11.10.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 5,39 %.; объем сделок 164.34 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 октября:
11:30 – 388 913,64 млн. руб. (ставка 5,3 %), срок 1 день.
15:30 – 7 943,28 млн. руб. (ставка 5,39 %), срок 1 день.
12.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.51 % (+0.30);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.20 % (+0,35);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.37 % (11.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 13 октября:
31.22р. – 31.23 рублей за доллар;
43.05 р. – 43.06 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.23р. (31.0р.) – 31.72р. (32.05р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.23р. (42.85р.) – 43.62р. (43.80р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3672 (1.3638) – 1.3835 (1.3998).
Фондовый рынок.
11.10.2011
Dow Jones industrial average 11518.85 0.90%
Nasdaq 2604.73 0.84%
S&P 500 1207.25 0.98%
10-Yr Bond 2.230% 0.15
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 53838.5 1.06%
NYSE Arca Oil 1123.5 0.92%
DAX INDEX 5994.47 2.21%
РТС (вечерняя сессия) 1411.25 0.25%
Индекс ММВБ 1396.51 2.38%
Россия-30 4.765% -0.19
12.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8822.92 0.96%
Shanghai Composite (Китай) 2430.72 0.44%
EUR/USD 1.3788 1.3789
Фьючерс S&P 500 12/2011 1197.45 -0.07%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 84.83 -0.74
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1674.05 -8.35
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 128^07 0^02
Прогноз на 13.10.11г.
Nasdaq 2577 (2528) 2619 (2657)
S&P 500 1193 (1181) 1212 (1244)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 138^18 (137^14) 139^19 (141^01)
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3766 (1,3549) 1.3845 (1.3894)
Индикативные котировки металлов 13 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1672.56 1672.86 -0.20 9:43:32
палладий 601.4 604.4 -1.07 9:40:01
платина 1539 1549 -0.39 9:36:41
серебро 32.33 32.36 -0.83 9:43:30
алюминий 2231 2234 -0.58 9:42:58
медь 7352 7357 -138 9:43:34
никель 18827 18927 -1.00 9:43:33
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -0.51
Nasdaq -1.81
S&P 500 -4.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -22.32
NYSE Arca Oil -7.39
DAX INDEX -13.30
РТС -20.38
Индекс ММВБ -17.27
NIKKEI 225 INDEX -13.75
Shanghai Composite (Китай) -13.44
НОВОСТИ
06:00 Китай. Индекс делового климата в третьем квартале 133,4. Предыдущее значение 135,6.
06:00 Китай. Торговый баланс в сентябре +$14,51 млрд. Прогноз $16,90 млрд. В августе $17,76 млрд. Объем импорта в сентябре +20,9 % г/г (прогноз +24,2 % г/г), в августе 30,2 % г/г. Объем экспорта в сентябре +17,1 % г/г (прогноз +20,5 % г/г), в августе 24,5 % г/г.
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз 0,1 % (2,6 % г/г). В августе +0,1 % (2,6 % г/г).
12:30 Великобритания. Торговый баланс в августе. Прогноз -4,250 млрд. ф. В июле -4,450 млрд. ф.
16:30 США. Торговый баланс в августе. Прогноз -$46,0 млрд. В июле $44,8 млрд.
16:30 Initial Claims США.
22:00 США. Баланс бюджета в сентябре. Прогноз - дефицит $67/64 млрд.
22:30 США. Fed's Kocherlakota Speaks in Sidney, Montana.
Главными новостями статистики сегодня будут данные по торговому и бюджетному балансу США.
Объем производства в Еврозоне в августе вырос на 1,2 % (+5,3 % за 12 месяцев). Аналитики прогнозировали снижение показателя -0,8 % (+2,1 % г/г). В июле производство выросло на 1,1 % (4,4 5 г/г). Таким образом, динамика роста производства летом оставалась стабильной.
Мир развитой экономики возглавят второй спад, независимо от того, имеется ли хаос в Европе, отметил экономист Нуриэль Рубини (CNBC) во вторник.
Последние данные свидетельствуют о том, что США, Еврозона и Великобритания уже находятся на грани попадания в рецессию в следующем квартале или через квартал.
По мнению экономиста, вопрос не в том будет или нет второе падение в рецессию, а в том насколько тяжелым будет финансовый кризис.
По словам Рубини, ситуация в Европе вызвана суверенными долгами, банковским кризисом, или выходом одного из членов Еврозоны, будет шоком более серьезным, чем крах Lehman Brothers в США. Он добавил, что Европе необходимо действовать сообща и «делать правильные вещи» уже сейчас.
Рубини считает, что «правильные вещи» включает в себя расширение европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до примерно 2 трлн. евро ($2,7 трлн.) и создание общеевропейской программы TARP, которая поможет рекапитализации банков.
Кроме того, Рубини заявил, что ЕЦБ необходимо смегчить монетарную политику для стимулирования роста. ЕЦБ, котрый оставил ставки без изменения (1,5 %), но объявил программу покупки обеспеченных облигаций на сумму 40 млрд. евро ($54 млрд.) сделал не достаточно. Это ошибка Банка. Экономика Еврозоны не восстанавливается и нуждается в гораздо более слабом евро.
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу призвал страны ЕС срочно провести рекапитализацию европейских банков. Необходимо приостановить расползание долгового кризиса, который достиг масштабов «системного».
По словам Ж.М.Баррозу, для рекапитализации банки должны сначала обратиться к частным источникам капитала, потом к государству, и только в крайнем случае рекапитализация будет финансироваться за счет Европейского фонда финансовой стабильности.
Торговый профицит Китая в сентябре опустился на 18,3 % с августа. Сокращается внешний товарооборот двигателя мирового производства. При этом, объем экспорта снижается быстрее объема импорта. Сокращение импорта говорит о том, что добиться увеличения внутреннего спроса пока не удается.
Данные подтверждают мнение аналитиков, которые полагают, что Китай способен смягчить денежную политику. Тем более, что за последние месяцы произошло значительное укрепление курса юаня, что могло сказаться на потере конкурентоспособности китайского экспорта.
РОССИЯ
Российский банки в сентябре увеличили объем резервов почти на 55 млрд. рублей, из-за изменения валютного курса рубля. Рост резервов происходит на фоне улучшения качества кредитного портфеля. Просрочка портфеля нефинансовому сектору снизилась до 5 % с 5,14 %, просроченная задолженность по кредитному портфелю физлицам впервые за долгие годы опустилась ниже уровня 6 %.
Доля валютных активов в структуре банковского баланса под влиянием ослабления курса рубля выросла до 24,5 % с 23,5 %.
За период января-сентября банки заработали 624,2 млрд. рублей прибыли, в том числе в сентябре - 48,3 млрд. рублей.
Потребительские цены за неделю с 4 по 10 октября 2011 г. оставался неизменным четвертую неделю подряд. С начала года инфляция - 4,7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 13 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 200 (134 000);
Уровень сопротивления – 144 000 (149 400).
график
Индекс РТС
- поддержка 1300 (1200);
- сопротивление 1400 (1510).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1344);
- сопротивление 1435.
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.70р.; 150.58р.;
- сопротивление 171р.
ГМКНН
- поддержка 6190р.; 5970р.;
- сопротивление 6451р.; 6600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.; 1610р.;
- сопротивление 1680р.; 1748р.
Ростелеком:
- поддержка 149.94р.; 141.00р.;
- сопротивление 149.94р.; 156.00р.
Роснефть:
- поддержка 194.50р.; 192.00р.;
- сопротивление 201.70р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 71.80р.; 70.30р.;
- сопротивление 78.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 55.40р.; 53р.;
- сопротивление 56.8р.; 58.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.15р.; 24.55р.;
- сопротивление 25.90р.; 26.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA