Торговля фьючерсами на индекс РТС
график фьючерса на РТС
график фьючерса на РТСТорговля началась с февраля 2013 года после зимних хаев.
Всего было совершено 10 сделок, из которых 6 положительных 4 отрицательных.
Положительные сделки:
Максимальное взятое движение в одной сделке 13560 в рублях 9040 на 1 контракт.
Минимальное 430 это составило 280 руб на контракт.
Максимальное количество положительных сделок подряд 2.
Отрицательные сделки:
Максимальная просадка в одной сделке 4910, что в рублях 3280,
Минимальная 860 или 580 руб на контракт.
Максимальное количество отрицательных сделок подряд 2,
Максимальная просадка в серии убыточных сделок 6890 или 4600 руб на контракт.
Сумма положительных сделок принесла 44060 пунктов или 29370 руб на контракт.
Общий убыток 12490 или 8330руб.
Итого прибыль за торгуемый период 31570 пунктов или 21040 руб на контракт.
Торговля велась следующим образом: в сделку входил из расчета 10000 руб за 1 контракт.
Торговать начал 10 контрактами, ниже этого уровня не спускался.
1 сделка 10 лотов прибыль 85200
2 сделка 18 лотов убыток 56880
3 сделка 12 лотов прибыль 27680
4 сделка 15 лотов прибыль 51900
5 сделка 20 лотов убыток 64466
6 сделка 14 лотов убыток 18480
7 сделка 12 лотов прибыль108480
8 сделка 23 лота убыток 13200
9 сделка 22 лота прибыль 6300
10 сделка 22 лота прибыль 126720
11 сделка 35 лотов прибыль 11520.
12 вошел в лонг 36 лотов по 134220
Общая прибыль по закрытым сделкам составила 264540 рубля.
Рассмотрим вариант что было бы если б торговлю начали с серии убыточных сделок, а именно с 16 мая 2013 года:
Условия те же, из расчета 10000 за 1 контракт:
1 сделка 10 лотов убыток 32750
2 сделка 6 лотов убыток 7920
3 сделка 5 лотов прибыль 45200
4 сделка 10 лотов убыток 5740
5 сделка 9 лотов прибыль 2580
6 сделка 10 лотов прибыль 57600
7 сделка 15 лотов прибыль 4940
8 вошел в лонг 16 лотов по 134220
Прибыль составила 58970, максимальная просадка 40670 руб.
Алгоритм прост, возможна автоматизация торговли.
Источники и ссылки
с Smart Lab Ru / Смарт Лаб Ру