Вечерний комментарий фьючерса на индекс РТС

Слом сценария «ловушки» — уход и закрепление ниже 145 000 пунктов.

Сегодня при диапазоне дня в 2 раза уже вчерашнего дня торговые объемы такие же, что подчеркивает важность сегодняшнего дня. В случае удержания 145 000 пунктов будет отличный «спринг».

логотип площадки

Со вчерашнего дня во фьючерсе на индекс РТС кардинально изменилась фаза рынка. Импульс с 14 часов вчерашнего дня обозначил возвращение крупных игроков на рынок. Похоже, мы приближаемся к развязке, невнятный флэт был серединой накопления/распределения, которое идет с 26 сентября. Со вчерашнего дня мы вступили в предпоследнюю фазу флэта. Последней фазой станет мощный импульс вне границ диапазона.

Похоже, что все же идет накопление. В пользу этого играет тот фактор, что вчера и сегодня на медвежьих объемах не состоялось пробоя уровня поддержки 145 000 пунктов.

Внутри дня наблюдается «медвежья» ловушка, которая подтвердится в полном объеме в случае ухода фьючерса на индекс РТС выше 147 000 пунктов (рисунок 1). Слом сценария «ловушки» — уход и закрепление ниже 145 000 пунктов. 

график рынка

Рисунок 1. Паттерн «медвежья» ловушка (в стадии формирования): левый минимум на уровне поддержки, середина — прокол минимума, правый минимум — тест поддержки (слом сценария уход ниже 145 000 пунктов)

В течение дня ОИ резко рухнул с 810 тыс. контрактов 18 октября (ложный прокол верхней границы диапазона) до 748 тыс. контрактов сегодня (ложный прокол нижней границы диапазона). Это может говорить о том, что хеджеры закрывают позиции по срочному рынку и готовятся к росту спота.

На американском рынке остается в силе вероятность бычьей волны Вульфа (отмена сценария — уход ниже 1380 пунктов) с целями 1520 пунктов по индексу S&P500.

Сегодня в 12 часов сформировался «спринг» (прокол 145 000 пунктов до 143 500 пунктов), который был протестирован вечером под закрытие основной сессии (тест 145 000 пунктов). Однако модель полностью завершится лишь при проходе 147 000 пунктов.

После трендового дня (вчерашнего), по статистике, чаще всего идет «пила». Сегодняшний день в полном объеме подтвердил данный тезис. Два трендовых дня подряд — это случается крайне редко, в моменты «черного лебедя» рынка.

Возможно, что просто идет «игра» вокруг уровня 145 000 пунктов, чтобы больше трейдеров вовлечь в неправильные позиции.

В качестве обоснования сегодняшней «пилы» следует привести фразу о том, что сантимент с медвежьего на бычий меняется не так быстро, идет «ломка». Естественно, всегда может произойти отмена сценария, поэтому сейчас на минимуме 3 -недельного флэта сейчас не стоит расслабляться даже имея козырные тузы в виде «медвежьей» ловушки в районе 12 часов и крепкого уровня поддержки 145 000 пунктов, возможно, просто идет игра вокруг уровня.

Сегодня при диапазоне дня в 2 раза уже вчерашнего дня торговые объемы такие же, что подчеркивает важность сегодняшнего дня. В случае удержания 145 000 пунктов будет отличный «спринг».

Утренние ожидания отработали сегодня сполна:

«Дальнейшие ожидания: начало отбойного импульса от нижней границы флэта, возможно, перед этим будет повторный прокол вчерашних минимумов 144 500-145 000 пунктов. Сантимент на предстоящий день пока представляется как нейтральный (флэт в границах 145 000 — 147 000 пунктов).

логотип фондовой площадки