Вера игроков в рост

Обзор российского рынка акций на понедельник

По итогам торгового дня в понедельник, 5 декабря, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 155840 пунктов

российские индексы

Аналитик "ITinvest-Проспект" Дмитрий Солодин отмечает, что в фьючерсе на индекс РТС назревает "разворотная" формация. На 4-х часовом графике фьючерса на индекс РТС цена вырисовывает "разворотную" фигуру технического анализа, называемую "перевёрнутая голова-плечи". Для того, чтобы разворот состоялся нужно, чтобы цена пробила уровень сопротивления ("линию шеи"), отмечает эксперт.

график

Д.Солодин рекомендует при закрытии часовой свечи выше уровня 160000 пунктов открывать среднесрочные длинные позиции в этом активе с перспективой удержания 2-3 недели. Цель движения 195000 пунктов, заключил специалист.

По словам заместителя начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дениса Кулешова, СМИ сообщили о новом плане финансовой дисциплины в Италии. "В целом в результате принятых экстренных мер ведущих мировых ЦБ индекс VSTOXX европейского рынка днем в понедельник понизился до 39,38 пункта. Американский VIX на закрытии в пятницу был на уровне 27,52 пункта (+0,4%). В России волатильность "на деньгах" бид-аск в понедельник для декабря составляет 40,5%, для января – 47,58%. Бид-аск спрэд небольшой. Индекс волатильности РТС находился вблизи уровня 48,8 пункта. Реализованная 30-дневная волатильность находится на уровне 45%. Спрэд по волатильности РТС-Европа находится в положительной зоне. Внутренняя волатильность в нефти и золоте снизилась (70% и 68%). Спрэд WTI-Crude сократился до 8 долл.", - сообщил эксперт.

На декабрьских опционах пик открытого интереса на 150000 пунктах носит невыраженный характер. По словам Д.Кулешова, рынок верит в рост, поскольку "ухмылка" носит пологий характер - 9,1% для декабря и 7,32% для ноября. "В текущих условиях относительно привлекательными для ставки на "боковик" выглядят позиции "покрытый колл". Они подразумевают высокую степень риска с учетом возможного роста рынка. Для игры на повышение привлекательной представляется покупка пропорциональных колл-спрэдов 2:3 на уровнях 160000-170000 пунктов. Январские колл-спрэды 150000-170000 пунктов – возможность сыграть на то, что "ухмылка волатильности" примет нормальную форму. Аномалия наблюдается на январских опционах, которые относительно дороги по отношению как к декабрьским, так и к мартовским. К сожалению, рынок на мартовских опционах неликвиден. Тем не менее позиция, подразумевающая горизонтальный "шорт"-колл в диапазоне 155000-160000 пунктов и "лонг"-колл 155000-160000 пунктов, позволит заработать на сокращении спрэда. Но следует помнить о налоговых нюансах российского законодательства: полученная премия считается прибылью в уходящем налоговом периоде", - заключил эксперт.

По словам Алексея Матросова, руководителя аналитического отдела ГК Broco, в целом в ходе торговой сессии понедельника настрой инвесторов в отношении индекса РТС был позитивным. Торги в РФ открылись ростом вследствие позитивного внешнего фона, несмотря на слабые данные из сектора услуг Китая. Азиатские фондовые рынки закрылись 5 декабря на положительной территории. В ходе европейской сессии торги проходили спокойно. Приятной неожиданностью стал индекс деловой активности в секторе производства Великобртании, который показал рост выше прогнозируемого, что позитивно сказалось на акциях. Макроэкономическая статистика из США оказалась чуть хуже на фоне снижения индекса деловой активности в секторе услуг до 52 пунктов вместо прогнозируемого роста до 53,6 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее. Позитивный внешний фон оказывает благоприятное влияние на фондовый рынок России. Дополнительную поддержку фондовому рынку оказывают растущие цены на нефть на фоне геополитической напряженности в Иране. Товарные рынки торгуются с повышением вследствие благоприятной динамики на основных фондовых площадках.

По итогам торгового дня фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9010 руб. (+0,356%). Объем торгов составил 779,629 тыс. контрактов, или 7,01 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 1,03 млн контрактов.

Контракт на акции "Газпрома" закрылся на значении 18505 руб. (+0,603%). Объем торгов составил 212,539 тыс. контрактов, или 3,912 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 338,480 тыс. контрактов.

По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17340 руб. (+1,498%). Объем торгов составил 72,702 тыс. контрактов, или 1,252 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 172,382 тыс. контракта.

Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 7161 руб. (+1,733%). Объем торгов составил 37,564 тыс. контракта, или 267,484 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 202,644 тыс. контракта.

Контракт на обыкновенные акции "Норильский никель" закрылся на значении 55517 руб. (+2,183%). Объем торгов составил 6,407 тыс. контрактов, или 351,188 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 121,572 тыс. контракта.

Фьючерс на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 22470 руб. (+0,826%). Объем торгов составил 9,157 тыс. контрактов, или 205,134 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 100,092 тыс. контракта.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг