монитор рынка на четверг

Сегодня утром фьючерс на индекс РТС пробил уровень 142 000 пунктов

Рост фьючерса на индекс РТС имел активную фазу с 16-30 до 18-00.

флажки

Сегодня утром фьючерс на индекс РТС пробил уровень 142 000 пунктов, который был обозначен предыдущие 4 дня. Долгое нахождение выше уровня морально подготовило большое количество участников работать на пробой. В этом мы убедились, когда после небольшого до 143 000 пунктов фьючерс камнем начал падать ниже 142 000 пунктов. ОИ резко вырос до уровня 846 000 пунктов (максимум с 17 октября).

Упав до 141 000 пунктов фьючерс потоптался на месте. В стакане появлялись крупные биды маркетмейкера, которые, как всегда можно было трактовать двояко (набор шортовой позиции) или удерживание рынка от дальнейшего локального снижения. Немного простояв в районе 141 000 пунктов фьючерс два раза протестировал отметку 140 700 пунктов. Потом мы увидели робкие попытки роста, которые были тестом предложения. Маркетмейкер прощупывал ценовую зону, которую ему пришлось проскочить стремительным импульсом на премаркете американского рынка.

Основной рост начался после данных о недельной безработице. На рынке труда США продолжает улучшаться ситуация. Многие говорят о надутости цифр, однако и цикличность рынка труда может быть первопричиной. Существенных прорывов, конечно, на рынке труда США пока нету. Есть лишь первые признаки улучшения (снижение безработицы). В свете чего завтрашняя статистика будет важной с позиции подтверждения или опровержения позитивных сентябрьских данных с рынка труда США. 

Рост фьючерса на индекс РТС имел активную фазу с 16-30 до 18-00. Сформировалась «медвежья» ловушка с ложным проколом уровня 142 000 пунктов и быстрым выкупом назад выше уровня. После 18 часов фьючерс натолкнулся на старый уровень сопротивления в районе 144 000 пунктов. Именно пробой или отбой от данного уровня сейчас является основной интригой. Зона 144 000-144500 пунктов — зона шестидельных минимумов, которая была пробита гэпом 26 октября. Выше 144 500 пунктов фьючерс после этой даты уже не выходил.

Положительный моментум сейчас на стороне покупателей. Консолидация под уровнем в узком диапазоне даст шансы на возобновление атак на уровень 144 000 пунктов. Возможно, потребуется небольшая локальная коррекция в район 143 000 пунктов для дальнейшего «разгона».

монитор рынка,

Рисунок 1. Накопленный бычий сантимент после «медвежьей» ловушки и новая атака на зону 144 000 — 144 500 пунктов

Ширина сегодняшнего дневного диапазона немного выше средней и составляет на данный момент 3 300 пунктов. То есть, по меркам «денег в системе» ход фьючерса сегодня был неплохой, но, конечно, пока ниже, чем хотелось бы некоторым покупателям. Однако на дневном графике наблюдается четырехдневная конструкция, которая сейчас играет на стороне покупателей «слабая свеча» (29 октября) — «ураганные» доджи (30-31 октября) и сегодняшняя «бычья» свеча. Для продолжения игры наверх покупатели должны не давать существенно откатывать фьючерсу от уровня 144 000 пунктов. Это станет стартовой площадкой для дальнейшего рывка вверх. И, естественно, консолидация не должна надолго затягиваться. Крайний срок для прорыва 144 000 пунктов — завтрашнее открытие Европы (с поправкой на пару часов).

В противном случае, начнет накапливаться медвежий сантимент и после прокола уровня мы можем получить разворот. В качестве краткосрочной цели для роста можно поставить верхнюю границу гэпа 26 октября — 145 300 — 146 000 пунктов. При выходе хороших данных по рынку труда рост может не ограничиться и уровнем 146 000 пунктов. Ведь во фьючерсе на индекс S&P500 на дневных графиках есть элементы бычьей волны Вульфа с целями выше 1500 пунктов.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что на индексе ММВБ сегодня были показаны рекордные объемы с 20 сентября. Акции «Газпрома» сегодня обновили 5-месячный минимум (144,23 рубля) и закрылись выше него на споте. 

ртс